Сравнение GVEYX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEYX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEYX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | -0.43% | 14.25% | 16.11% | 10.84% | -8.65% | 22.34% | 4.17% | 27.11% | -11.91% | 14.51% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.61% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GVEYX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.
GVEYX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.39%
FLCOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEYX и FLCOX
GVEYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
GVEYX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
GVEYX
FLCOX
Сравнение GVEYX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEYX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.53 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 6.54 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEYX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GVEYX и FLCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEYX и FLCOX
Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что больше доходности FLCOX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | 15.54% | 15.48% | 11.50% | 4.86% | 14.77% | 10.48% | 1.98% | 12.01% | 20.52% | 7.32% | 3.67% | 5.39% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.47% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVEYX и FLCOX
Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEYX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.84% | -38.28% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -7.96% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -19.00% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.32% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -4.52% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.52% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEYX и FLCOX
GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.34% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEYX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.29% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.31% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 15.72% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 14.82% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.73% | -0.40% |