Сравнение GVEQX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Equity Fund (GVEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
GVEQX управляется Leavell. Фонд был запущен 18 июн. 1991 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEQX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEQX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEQX Government Street Equity Fund | -2.16% | 19.40% | 30.96% | 20.83% | -17.25% | 29.20% | 22.30% | 35.61% | -8.59% | -0.02% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.01% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GVEQX показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.01%.
GVEQX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.48%
SWLGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -9.01%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEQX и SWLGX
GVEQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
GVEQX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
GVEQX
SWLGX
Сравнение GVEQX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Equity Fund (GVEQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEQX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.79 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.30 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.16 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 3.90 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEQX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.79 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GVEQX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEQX и SWLGX
Дивидендная доходность GVEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности SWLGX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEQX Government Street Equity Fund | 2.85% | 2.81% | 3.40% | 5.49% | 3.26% | 10.31% | 6.92% | 7.61% | 4.77% | 3.03% | 3.31% | 3.14% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.50% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVEQX и SWLGX
Максимальная просадка GVEQX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEQX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEQX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -32.69% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -16.16% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -32.69% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -12.26% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -7.14% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.82% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEQX и SWLGX
Текущая волатильность для Government Street Equity Fund (GVEQX) составляет 5.95%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что GVEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEQX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.70% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 12.41% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 22.57% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 21.50% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 22.81% | -5.01% |