- ISIN
- US9695573058
- CUSIP
- 969557305
- Эмитент
- Leavell
- Дата выпуска
- 18 июн. 1991 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GVEQX
Government Street Equity Fund (GVEQX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции GVEQX — $162. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GVEQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,988.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Government Street Equity Fund (GVEQX) показал доход в 10.23% с начала года и 28.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GVEQX составила 15.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Government Street Equity Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 15.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GVEQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GVEQX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.33% | -0.50% | -5.49% | 9.00% | 3.36% | 0.69% | 10.23% | ||||||
| 2025 | 2.09% | -0.98% | -6.07% | -0.34% | 7.24% | 5.82% | 3.97% | 0.96% | 4.33% | 2.16% | -1.65% | 1.03% | 19.40% |
| 2024 | 2.11% | 6.63% | 3.89% | -3.88% | 6.63% | 2.91% | 1.81% | 2.61% | 1.92% | 0.28% | 6.70% | -3.65% | 30.96% |
| 2023 | 5.42% | -2.04% | 2.37% | 0.73% | 0.04% | 6.28% | 3.66% | -1.42% | -5.50% | -3.23% | 8.46% | 5.29% | 20.83% |
| 2022 | -6.28% | -0.62% | 2.83% | -9.20% | 0.93% | -8.62% | 7.88% | -3.84% | -8.57% | 8.36% | 6.22% | -5.51% | -17.25% |
| 2021 | -1.11% | 2.80% | 3.70% | 5.46% | 1.01% | 2.48% | 3.36% | 3.05% | -5.21% | 7.32% | 0.34% | 3.25% | 29.20% |
Метрики бенчмарка
Government Street Equity Fund has an annualized alpha of 0.95%, beta of 0.95, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.47%) than losses (93.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 96.47%
- Участие в снижении
- 93.79%
Комиссия
Комиссия GVEQX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GVEQX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Government Street Equity Fund (GVEQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GVEQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 13.52 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Government Street Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.16 | $4.12 | $4.30 | $5.49 | $2.85 | $11.27 | $6.49 | $6.28 | $3.14 | $2.28 | $2.10 | $1.96 |
Дивидендный доход | 2.58% | 2.81% | 3.40% | 5.49% | 3.26% | 10.31% | 6.92% | 7.61% | 4.77% | 3.03% | 3.31% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Government Street Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $1.93 | $0.13 | $4.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $2.65 | $0.21 | $4.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $2.47 | $0.25 | $5.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.75 | $0.29 | $2.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $4.85 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $5.98 | $0.15 | $11.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Government Street Equity Fund показал максимальную просадку в 54.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Government Street Equity Fund составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.53%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -45.48%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 4mo | 6y 5moсент. 2000 г. - февр. 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -32.85%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.25%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 3mo | 2y 22dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.15%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 4mo 7d | 6mo 28dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| GVEQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -56.78% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.10% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -18.90% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -25.43% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -33.92% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.74% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -10.72% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.97% | +0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GVEQX
Добавьте Government Street Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GVEQX