PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVEQX с GVMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVEQX с GVMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Equity Fund (GVEQX) и Government Street Mid Cap Fund (GVMCX).

GVEQX управляется Leavell. Фонд был запущен 18 июн. 1991 г.. GVMCX управляется Leavell. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GVEQX и GVMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Government Street Equity Fund (GVEQX) и Government Street Mid Cap Fund (GVMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVEQX и GVMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVEQX
Government Street Equity Fund		-2.89%19.40%30.96%20.83%-17.25%29.20%22.30%35.61%-8.59%22.41%
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		0.86%14.52%19.68%15.19%-14.16%30.14%17.99%31.00%-8.88%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, GVEQX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у GVMCX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции GVEQX превзошли акции GVMCX по среднегодовой доходности: 14.38% против 12.64% соответственно.

GVEQX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.72%
1 год
21.48%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.38%

GVMCX

1 день
2.94%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.03%
1 год
17.01%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Government Street Equity Fund

Government Street Mid Cap Fund

Часто сравнивают с GVEQX:
GVEQX с FXAIXGVEQX с PRWAXGVEQX с ACIHXGVEQX с ADXGVEQX с AMRGXGVEQX с BBLIXGVEQX с BLUEX
Часто сравнивают с GVMCX:
GVMCX с QQQGVMCX с SMHXGVMCX с QCGDXGVMCX с TLVAXGVMCX с KMVAXGVMCX с LLSCXGVMCX с JNVSX

Сравнение комиссий GVEQX и GVMCX

GVEQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GVMCX в 1.03%.

GVMCX
Government Street Mid Cap Fund
GVEQX
Government Street Equity Fund

Доходность на риск

GVEQX vs. GVMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVEQX
Ранг доходности на риск GVEQX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVEQX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVEQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVEQX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVEQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVEQX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GVMCX
Ранг доходности на риск GVMCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVMCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVMCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVMCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVEQX c GVMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Equity Fund (GVEQX) и Government Street Mid Cap Fund (GVMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVEQXGVMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.97

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.45

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.53

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

6.69

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVEQX vs. GVMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVEQX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVMCX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVEQX и GVMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVEQXGVMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.97

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между GVEQX и GVMCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVEQX и GVMCX

Дивидендная доходность GVEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности GVMCX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVEQX
Government Street Equity Fund		2.87%2.81%3.40%5.49%3.26%10.31%6.92%7.61%4.77%3.03%3.31%3.14%
GVMCX
Government Street Mid Cap Fund		3.77%3.80%5.42%1.91%4.43%3.36%3.35%4.68%2.00%4.84%4.54%5.77%

Просадки

Сравнение просадок GVEQX и GVMCX

Максимальная просадка GVEQX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки GVMCX в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEQX и GVMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVEQXGVMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-47.77%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.61%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-21.92%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-34.67%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-6.03%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-5.72%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.65%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GVEQX и GVMCX

Government Street Equity Fund (GVEQX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что GVEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVEQXGVMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.81%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.04%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

18.04%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.56%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

17.34%

+0.46%