PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с GINDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с GINDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Index Plus Fund (GINDX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. GINDX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и GINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Index Plus Fund (GINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и GINDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
GINDX
Gotham Index Plus Fund		-4.73%22.25%25.96%26.40%-11.61%32.73%6.79%9.92%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у GINDX с доходностью -4.73%.

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

GINDX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.60%
1 год
18.57%
3 года*
20.79%
5 лет*
14.34%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Gotham Index Plus Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с GINDX:
GINDX с AGTHXGINDX с ^GSPCGINDX с FCNTXGINDX с SSAQXGINDX с QLEIXGINDX с SPYI.DEGINDX с GSPY

Сравнение комиссий GVALX и GINDX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GINDX в 1.15%.

GINDX
Gotham Index Plus Fund
GVALX
Gotham Large Value Fund

Доходность на риск

GVALX vs. GINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GINDX
Ранг доходности на риск GINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c GINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Gotham Index Plus Fund (GINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXGINDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.08

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.45

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.15

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. GINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINDX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и GINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXGINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.25

Корреляция

Корреляция между GVALX и GINDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и GINDX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности GINDX в 3.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%
GINDX
Gotham Index Plus Fund		3.43%3.27%2.97%4.02%1.81%5.38%1.07%1.38%2.10%0.37%0.48%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и GINDX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки GINDX в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и GINDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXGINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-33.70%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.28%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-19.77%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.78%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.05%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.90%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и GINDX

Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 3.92%, в то время как у Gotham Index Plus Fund (GINDX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXGINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.39%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.39%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

18.19%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.80%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

18.21%

+1.45%