PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и FGINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%13.93%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%.

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий GVALX и FGINX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

GVALX
Gotham Large Value Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

GVALX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.84

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.47

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.55

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

10.90

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.84

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между GVALX и FGINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и FGINX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и FGINX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-54.80%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.56%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-16.21%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.46%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-9.74%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.70%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и FGINX

Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 3.92%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.24%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.01%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.22%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.88%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

17.04%

+2.62%