PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и FBLEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		1.49%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%.

GVALX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.67%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GARIXGVALX с GENIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий GVALX и FBLEX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

GVALX
Gotham Large Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

GVALX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.91

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

4.92

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.15

Корреляция

Корреляция между GVALX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и FBLEX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.64%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и FBLEX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-39.73%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.55%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-19.00%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-6.89%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.86%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.49%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и FBLEX

Gotham Large Value Fund (GVALX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 3.31% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.48%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.78%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

15.13%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

14.78%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

17.39%

+2.27%