PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVALX с CFJIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GVALX (Gotham Large Value Fund) and CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GVALX returned 9.78%/yr vs 10.69%/yr for CFJIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GVALX charges 1.05%/yr vs 0.24%/yr for CFJIX.

Доходность

Сравнение доходности GVALX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 20.41%.

GVALX

1 день
0.32%
1 месяц
0.32%
С начала года
9.89%
6 месяцев
8.57%
1 год
19.87%
3 года*
15.81%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

CFJIX

1 день
0.34%
1 месяц
5.55%
С начала года
20.41%
6 месяцев
18.88%
1 год
34.23%
3 года*
21.21%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVALX и CFJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		9.89%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		20.41%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%14.40%

Correlation

The correlation between GVALX and CFJIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between GVALX and CFJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GONIXGVALX с GTRFXGVALX с GVALGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с EMTIXCFJIX с VEIRXCFJIX с AMRMXCFJIX с QQQCFJIX с FXAIXCFJIX с SCHY

Доходность на риск

GVALX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALXCFJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.57

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.69

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.72

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

14.45

-5.58

GVALX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа CFJIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVALX и CFJIX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и CFJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-36.91%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-9.00%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-16.60%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-22.62%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

0.00%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.08%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.31%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и CFJIX

Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 3.23%, в то время как у Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.24%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

10.06%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

13.09%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.01%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.97%

+1.49%

Сравнение комиссий GVALX и CFJIX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и CFJIX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности CFJIX в 7.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		7.61%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%
GVALX
Gotham Large Value Fund		10.75%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GVALX and CFJIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CFJIX has higher volatility (4.24%) compared to GVALX (3.23%). In terms of maximum drawdown, GVALX dropped -38.56% vs CFJIX's -36.91%.

CFJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVALX и CFJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор