Сравнение GVALX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GVALX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVALX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVALX Gotham Large Value Fund | 3.27% | 13.83% | 11.88% | 11.74% | -6.84% | 28.96% | 3.42% | 12.79% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 9.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%.
GVALX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVALX и AUXFX
GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
GVALX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
GVALX
AUXFX
Сравнение GVALX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVALX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.62 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.96 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVALX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GVALX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVALX и AUXFX
Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVALX Gotham Large Value Fund | 11.44% | 11.81% | 10.72% | 9.77% | 7.59% | 18.49% | 1.61% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок GVALX и AUXFX
Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVALX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -39.82% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -8.19% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -15.73% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -3.90% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.44% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.90% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVALX и AUXFX
Gotham Large Value Fund (GVALX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVALX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.37% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 6.55% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 12.14% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 12.22% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 15.20% | +4.46% |