PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVALX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVALX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и AUXFX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund
3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
AUXFX
Auxier Focus Fund
1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%.


GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Large Value Fund

Auxier Focus Fund

Сравнение комиссий GVALX и AUXFX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.


Доходность на риск

GVALX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVALXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.00

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.62

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.96

-1.28

GVALX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVALXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между GVALX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и AUXFX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности AUXFX в 2.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVALX
Gotham Large Value Fund
11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUXFX
Auxier Focus Fund
2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и AUXFX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и AUXFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GVALXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-39.82%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-8.19%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-15.73%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.90%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.44%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.90%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и AUXFX

Gotham Large Value Fund (GVALX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVALXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.37%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

6.55%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

12.14%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

12.22%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

15.20%

+4.46%