PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с ODDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с ODDS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and ODDS (Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while ODDS is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Global Online Gambling, Video Gaming and eSports Index. GVAL is actively managed, while ODDS is passively managed. Over the past 3 years, GVAL returned 26.84%/yr vs 8.02%/yr for ODDS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.63%/yr for ODDS.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и ODDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у ODDS с доходностью -13.22%.

GVAL

1 день
1.47%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.63%
6 месяцев
18.08%
1 год
40.92%
3 года*
26.84%
5 лет*
13.64%
10 лет*
11.46%

ODDS

1 день
-0.73%
1 месяц
5.32%
С начала года
-13.22%
6 месяцев
-14.15%
1 год
-12.50%
3 года*
8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и ODDS

2026 (YTD)2025202420232022
GVAL
Cambria Global Value ETF		16.63%55.87%2.59%13.30%-1.30%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		-13.22%16.71%27.61%25.03%-15.18%

Correlation

The correlation between GVAL and ODDS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.57

The correlation between GVAL and ODDS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVAL и ODDS

Секторы
GVAL
ODDS

Финансовые услуги

16.5%

-

Сырьевые материалы

8.1%

-

Энергетика

7.8%

-

Недвижимость

6.9%

-

Технологии

6.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
43.2%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Промышленность

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%
50.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

GVAL
16.5%
ODDS

-

Сырьевые материалы

GVAL
8.1%
ODDS

-

Энергетика

GVAL
7.8%
ODDS

-

Недвижимость

GVAL
6.9%
ODDS

-

Технологии

GVAL
6.2%
ODDS
6.7%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.5%
ODDS
43.2%

Коммунальные услуги

GVAL
4.0%
ODDS

-

Промышленность

GVAL
3.6%
ODDS

-

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.7%
ODDS
50.1%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
ODDS

-

Здравоохранение

GVAL

-

ODDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VUG
Часто сравнивают с ODDS:
ODDS с BETZODDS с ESPOODDS с VOOODDS с TIMEODDS с FSRPXODDS с SMHODDS с DSCGX

Доходность на риск

GVAL vs. ODDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ODDS
Ранг доходности на риск ODDS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODDS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODDS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c ODDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALODDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-0.68

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
-0.82

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.90

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.40

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

-0.68

+13.95

GVAL vs. ODDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа ODDS равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и ODDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и ODDS

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки ODDS в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и ODDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALODDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-35.09%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-35.09%

+23.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-35.09%

+19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.62%

+27.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-9.28%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

20.38%

-17.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и ODDS

Cambria Global Value ETF (GVAL) и Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) имеют волатильность 6.00% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALODDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.93%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

16.27%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

20.66%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

24.85%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

24.85%

-5.65%

Сравнение комиссий GVAL и ODDS

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ODDS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и ODDS

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности ODDS в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.77%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
ODDS
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF		0.71%2.59%0.56%0.66%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and ODDS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.00%) compared to ODDS (5.93%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs ODDS's -35.09%.

On 3-year performance, GVAL leads with 26.84% vs 8.02% for ODDS. On fees, ODDS is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVAL has performed better with a 26.84% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ODDS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.71% for ODDS.

GVAL is categorized as Global Equities, while ODDS is Technology Equities. They also come from different issuers: Cambria and Pacer. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.63% for ODDS.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и ODDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор