Сравнение GVAL с MWEBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и MFS Global Equity Fund (MWEBX).
GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. MWEBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и MWEBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и MWEBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
MWEBX MFS Global Equity Fund | -8.34% | 12.70% | 22.16% | 13.48% | -18.53% | 16.15% | 13.03% | 29.23% | -10.51% | 22.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у MWEBX с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции MWEBX по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.55% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
MWEBX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -5.94%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и MWEBX
GVAL берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MWEBX в 1.90%.
Доходность на риск
GVAL vs. MWEBX — Ранг доходности на риск
GVAL
MWEBX
Сравнение GVAL c MWEBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и MFS Global Equity Fund (MWEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | MWEBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.14 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 0.30 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.04 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 0.14 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 0.52 | +12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | MWEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.14 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.32 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и MWEBX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и MWEBX
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности MWEBX в 26.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
MWEBX MFS Global Equity Fund | 26.33% | 24.13% | 28.50% | 8.83% | 9.68% | 5.33% | 2.09% | 1.46% | 5.42% | 2.16% | 0.85% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и MWEBX
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки MWEBX в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и MWEBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | MWEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -52.31% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -13.43% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -28.70% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -33.91% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -10.81% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -7.90% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.52% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и MWEBX
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с MFS Global Equity Fund (MWEBX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | MWEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.40% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.06% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 15.45% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.94% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.12% | +2.06% |