Сравнение GUT с FRURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Utility Trust (GUT) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX).
GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GUT и FRURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUT и FRURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 1.82% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 9.51% | 13.19% | 42.32% | -7.87% | 22.98% |
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 9.76% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | 2.19% | 9.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GUT показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FRURX с доходностью 9.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUT имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции FRURX немного впереди с 9.75%.
GUT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 9.37%
FRURX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUT и FRURX
GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRURX в 1.07%.
Доходность на риск
GUT vs. FRURX — Ранг доходности на риск
GUT
FRURX
Сравнение GUT c FRURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUT | FRURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.87 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.70 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 7.38 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUT | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GUT и FRURX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUT и FRURX
Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности FRURX в 7.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 10.02% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.22% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок GUT и FRURX
Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки FRURX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и FRURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUT | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -43.83% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -8.20% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -22.83% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | -36.56% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.77% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -7.59% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.99% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUT и FRURX
The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUT | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.14% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 9.82% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 15.11% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.75% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 18.77% | +5.00% |