PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSTX с TWUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и TWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и American Century Short-Term Government Fund (TWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и TWUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund
0.02%4.94%3.59%3.70%-4.31%-0.09%3.36%2.91%1.12%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у TWUSX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям TWUSX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.48% соответственно.


GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

TWUSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.39%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO U.S. Treasury Fund

American Century Short-Term Government Fund

Сравнение комиссий GUSTX и TWUSX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TWUSX в 0.55%.


Доходность на риск

GUSTX vs. TWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

TWUSX
Ранг доходности на риск TWUSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWUSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWUSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWUSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWUSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c TWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и American Century Short-Term Government Fund (TWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSTXTWUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.84

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

3.16

+7.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.40

+5.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

3.93

+16.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

12.74

+45.81

GUSTX vs. TWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа TWUSX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и TWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSTXTWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.84

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.64

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.82

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.00

-0.44

Корреляция

Корреляция между GUSTX и TWUSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и TWUSX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TWUSX в 3.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund
3.34%3.70%4.06%3.83%1.12%1.05%0.72%1.81%1.74%1.06%0.57%0.53%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и TWUSX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что меньше максимальной просадки TWUSX в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и TWUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSTXTWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-91.08%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.98%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-5.85%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-5.85%

-74.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-74.71%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-81.79%

+46.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.30%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и TWUSX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSTXTWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.52%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

1.12%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

1.94%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

2.28%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

1.80%

+23.64%