Сравнение GUSTX с TWUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и American Century Short-Term Government Fund (TWUSX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. TWUSX управляется American Century. Фонд был запущен 14 дек. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и TWUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и TWUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
TWUSX American Century Short-Term Government Fund | 0.02% | 4.94% | 3.59% | 3.70% | -4.31% | -0.09% | 3.36% | 2.91% | 1.12% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у TWUSX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям TWUSX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.48% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
TWUSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и TWUSX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TWUSX в 0.55%.
Доходность на риск
GUSTX vs. TWUSX — Ранг доходности на риск
GUSTX
TWUSX
Сравнение GUSTX c TWUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и American Century Short-Term Government Fund (TWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | TWUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 1.84 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 3.16 | +7.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.40 | +5.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 3.93 | +16.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 12.74 | +45.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | TWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.84 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.64 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.82 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.00 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и TWUSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и TWUSX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TWUSX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
TWUSX American Century Short-Term Government Fund | 3.34% | 3.70% | 4.06% | 3.83% | 1.12% | 1.05% | 0.72% | 1.81% | 1.74% | 1.06% | 0.57% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и TWUSX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что меньше максимальной просадки TWUSX в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и TWUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | TWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -91.08% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.98% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -5.85% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -5.85% | -74.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -74.71% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -81.79% | +46.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.30% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и TWUSX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | TWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.52% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 1.12% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.94% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.28% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 1.80% | +23.64% |