PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWUSX с BCHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWUSX с BCHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX).

TWUSX управляется American Century. Фонд был запущен 14 дек. 1982 г.. BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TWUSX и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWUSX и BCHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		0.02%4.94%3.59%3.70%-4.31%-0.09%3.36%2.91%1.12%0.22%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		-0.38%3.48%4.07%6.69%-12.77%3.82%3.95%9.92%0.65%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, TWUSX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BCHYX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TWUSX уступали акциям BCHYX по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.39% соответственно.

TWUSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.39%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.48%

BCHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.49%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short-Term Government Fund

American Century California High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с TWUSX:
TWUSX с FEUGXTWUSX с RFBAXTWUSX с VSBSXTWUSX с GUSTXTWUSX с VSBIXTWUSX с BGEIXTWUSX с ACFOX
Часто сравнивают с BCHYX:
BCHYX с VCITXBCHYX с CMFBCHYX с VCAIXBCHYX с OPCAXBCHYX с PRXCXBCHYX с TAIAXBCHYX с JEPIX

Сравнение комиссий TWUSX и BCHYX

TWUSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCHYX в 0.49%.

TWUSX
American Century Short-Term Government Fund
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

TWUSX vs. BCHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWUSX
Ранг доходности на риск TWUSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWUSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWUSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWUSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWUSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BCHYX
Ранг доходности на риск BCHYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWUSX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWUSXBCHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.66

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

0.93

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

0.78

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.74

2.32

+10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWUSX vs. BCHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWUSX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа BCHYX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWUSX и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWUSXBCHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.66

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.50

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.19

-1.19

Корреляция

Корреляция между TWUSX и BCHYX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWUSX и BCHYX

Дивидендная доходность TWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BCHYX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		3.34%3.70%4.06%3.83%1.12%1.05%0.72%1.81%1.74%1.06%0.57%0.53%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		4.34%4.58%4.41%3.67%2.55%2.57%3.07%3.50%3.52%3.50%3.59%3.67%

Просадки

Сравнение просадок TWUSX и BCHYX

Максимальная просадка TWUSX за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки BCHYX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWUSX и BCHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWUSXBCHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.08%

-18.35%

-72.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-5.76%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.85%

-18.35%

+12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.85%

-18.35%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-2.35%

-72.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.79%

-2.39%

-79.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.93%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TWUSX и BCHYX

Текущая волатильность для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) составляет 0.52%, в то время как у American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что TWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWUSXBCHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.24%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

1.97%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

5.98%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

4.83%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.80%

4.79%

-2.99%