Сравнение GUSTX с RFBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и RFBAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund	0.51%	4.45%	2.21%	2.52%	-0.73%	-0.06%	0.89%	0.14%	-79.59%	0.43%
RFBAX Davis Government Bond Fund	0.51%	4.49%	4.33%	3.63%	-5.29%	-1.48%	1.69%	3.23%	0.42%	0.21%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GUSTX на уровне 0.51% и RFBAX на уровне 0.51%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям RFBAX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.05% соответственно.

GUSTX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.51%

6 месяцев: 1.51%

1 год: 3.69%

3 года*: 3.15%

5 лет*: 1.76%

10 лет*: -13.82%

RFBAX

1 день: 0.19%

1 месяц: -0.39%

С начала года: 0.51%

6 месяцев: 1.06%

1 год: 3.21%

3 года*: 3.91%

5 лет*: 1.25%

10 лет*: 1.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GMO U.S. Treasury Fund

Название символа

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с GUSTX:

GUSTX с PRXCX GUSTX с SGOV GUSTX с BND GUSTX с TFLO GUSTX с BSV GUSTX с SPTS GUSTX с SWOBX

Часто сравнивают с RFBAX:

RFBAX с DFFGX RFBAX с OGVCX RFBAX с HLGAX RFBAX с LTUSX RFBAX с FBLTX RFBAX с VUSTX RFBAX с FUMBX

Сравнение комиссий GUSTX и RFBAX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX

Davis Government Bond Fund

GUSTX

GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

GUSTX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RFBAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GUSTX	RFBAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.18	1.71	+1.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	10.74	2.74	+8.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	7.08	1.46	+5.62
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	20.50	4.77	+15.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	58.55	16.11	+42.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSTX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GUSTX	RFBAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.18	1.71	+1.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.03	0.61	+0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.55	0.59	-1.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.44	1.05	-1.49

Корреляция

Корреляция между GUSTX и RFBAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и RFBAX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности RFBAX в 2.77%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund	3.62%	4.15%	1.98%	2.28%	0.26%	0.14%	0.09%	0.14%	8.96%	0.50%	0.05%	0.04%
RFBAX Davis Government Bond Fund	2.77%	3.01%	3.23%	2.15%	0.80%	0.57%	0.93%	1.67%	1.17%	0.59%	0.68%	0.75%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и RFBAX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GUSTX	RFBAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-79.98%	-8.03%	-71.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-0.20%	-0.77%	+0.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-1.19%	-7.61%	+6.42%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-79.98%	-8.03%	-71.95%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-77.89%	-0.39%	-77.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-35.61%	-1.19%	-34.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.07%	0.23%	-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и RFBAX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Davis Government Bond Fund (RFBAX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GUSTX	RFBAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.29%	0.48%	-0.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.83%	1.21%	-0.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27%	1.94%	-0.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1.73%	2.06%	-0.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.44%	1.78%	+23.66%

Сравнение GUSTX с RFBAX

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и RFBAX

Сравнение доходности по годам GUSTX и RFBAX

Доходность по периодам

GUSTX

RFBAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GUSTX и RFBAX

Доходность на риск

GUSTX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

GUSTX

RFBAX

Сравнение GUSTX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GUSTX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и RFBAX

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и RFBAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и RFBAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)