PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSTX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSTX с PRGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).

GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.40% соответственно.

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Treasury Fund

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с DFFGXPRGMX с FVIIXPRGMX с RFBAXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с OGVCX

Сравнение комиссий GUSTX и PRGMX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

GUSTX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSTXPRGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.77

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

2.53

+8.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.33

+5.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

3.01

+17.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

8.77

+49.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSTX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа PRGMX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSTXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.77

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.11

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.30

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.94

-1.38

Корреляция

Корреляция между GUSTX и PRGMX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и PRGMX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и PRGMX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и PRGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSTXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-18.22%

-61.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-2.93%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-17.70%

+16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-18.22%

-61.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-1.91%

-75.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-2.25%

-33.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.00%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и PRGMX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSTXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.74%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

2.76%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

4.77%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

6.33%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

4.73%

+20.71%