PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

GUSH и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSH и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%12.53%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QLDQTAP с QQQM

Сравнение комиссий GUSH и QTAP

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

GUSH vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.29

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.05

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.81

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

12.95

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.29

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.64

-1.07

Корреляция

Корреляция между GUSH и QTAP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и QTAP

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и QTAP

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-29.44%

-70.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-12.04%

-31.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

0.00%

-99.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-5.21%

-87.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

1.68%

+15.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и QTAP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

1.88%

+14.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

3.23%

+36.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

16.38%

+51.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

19.03%

+49.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

19.03%

+75.27%