PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с NFXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с NFXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. GUSH is passively managed, while NFXL is actively managed. Over the past year, GUSH returned 84.57% vs -65.33% for NFXL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 1.06%/yr for NFXL.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и NFXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 73.60%, что значительно выше, чем у NFXL с доходностью -31.59%.

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%

NFXL

1 день
0.10%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-31.59%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-65.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и NFXL

2026 (YTD)20252024
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.03%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.59%-11.98%50.97%

Correlation

The correlation between GUSH and NFXL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.04

Сравнение распределения секторов GUSH и NFXL

Секторы
GUSH
NFXL

Энергетика

97.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
97.2%
NFXL

-

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
NFXL

-

Коммуникационные услуги

GUSH

-

NFXL
100.0%

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

NFXL

-

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

NFXL

-

Финансовые услуги

GUSH

-

NFXL

-

Здравоохранение

GUSH

-

NFXL

-

Промышленность

GUSH

-

NFXL

-

Недвижимость

GUSH

-

NFXL

-

Технологии

GUSH

-

NFXL

-

Коммунальные услуги

GUSH

-

NFXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с MULLNFXL с NVDGNFXL с IFED

Доходность на риск

GUSH vs. NFXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c NFXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHNFXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.99

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-1.69

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.79

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.91

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

-1.41

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. NFXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа NFXL равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и NFXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHNFXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.99

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.08

-0.35

Просадки

Сравнение просадок GUSH и NFXL

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NFXL в -71.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и NFXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHNFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-71.97%

-28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-71.97%

+43.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-69.99%

-29.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.92%

-28.17%

-64.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

46.28%

-33.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и NFXL

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHNFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.18%

12.89%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.32%

51.08%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.49%

66.34%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.21%

69.42%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.70%

69.42%

+24.28%

Сравнение комиссий GUSH и NFXL

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NFXL в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и NFXL

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности NFXL в 11.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.66%7.97%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and NFXL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.18%) compared to NFXL (12.89%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs NFXL's -71.97%.

On 1-year performance, GUSH leads with 84.57% vs -65.33% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 12.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 84.57% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 1.44% for GUSH.

Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 1.06% for NFXL.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и NFXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор