PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с NFXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с NFXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL).

GUSH и NFXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NFXL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSH и NFXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и NFXL

2026 (YTD)20252024
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.03%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-2.42%-11.98%50.97%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у NFXL с доходностью -2.42%.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

NFXL

1 день
-1.20%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-41.39%
1 год
-15.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с IFEDNFXL с XDQQNFXL с NFLYNFXL с BRKWNFXL с MULL

Сравнение комиссий GUSH и NFXL

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NFXL в 1.06%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Доходность на риск

GUSH vs. NFXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c NFXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHNFXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.23

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.13

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.23

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

-0.43

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. NFXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа NFXL равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и NFXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHNFXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.23

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.28

-0.71

Корреляция

Корреляция между GUSH и NFXL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и NFXL

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности NFXL в 8.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		8.17%7.97%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и NFXL

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NFXL в -71.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и NFXL.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHNFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-71.97%

-28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-71.97%

+28.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-57.20%

-42.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-24.31%

-68.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

38.62%

-21.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и NFXL

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHNFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

13.78%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

52.90%

-13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

68.26%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

69.62%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

69.62%

+24.68%