Сравнение GUSH с NFXL
GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. GUSH is passively managed, while NFXL is actively managed. Over the past year, GUSH returned 37.49% vs -75.41% for NFXL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 1.06%/yr for NFXL.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и NFXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 41.97%, что значительно выше, чем у NFXL с доходностью -49.03%.
GUSH
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- 41.97%
- 6 месяцев
- 42.23%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- -35.96%
NFXL
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -35.74%
- С начала года
- -49.03%
- 6 месяцев
- -48.96%
- 1 год
- -75.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSH и NFXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 41.97% | -19.39% | -6.16% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -49.03% | -11.98% | 51.02% |
Correlation
The correlation between GUSH and NFXL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение распределения секторов GUSH и NFXL
Секторы
GUSH
NFXL
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
GUSH
NFXL
-
Сырьевые материалы
GUSH
NFXL
-
Коммуникационные услуги
GUSH
-
NFXL
Потребительский циклический сектор
GUSH
-
NFXL
-
Потребительский защитный сектор
GUSH
-
NFXL
-
Финансовые услуги
GUSH
-
NFXL
-
Здравоохранение
GUSH
-
NFXL
-
Промышленность
GUSH
-
NFXL
-
Недвижимость
GUSH
-
NFXL
-
Технологии
GUSH
-
NFXL
-
Коммунальные услуги
GUSH
-
NFXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. NFXL — Ранг доходности на риск
GUSH
NFXL
Сравнение GUSH c NFXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSH | NFXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.72 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.97 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | -1.53 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSH и NFXL
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NFXL в -77.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и NFXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSH | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -77.64% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | -77.64% | +41.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -77.64% | -22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.92% | -29.55% | -63.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 49.34% | -35.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и NFXL
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSH | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 15.91% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.19% | 50.68% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.17% | 67.40% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.19% | 69.28% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.40% | 69.28% | +24.12% |
Сравнение комиссий GUSH и NFXL
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NFXL в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и NFXL
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности NFXL в 13.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.54% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 13.99% | 7.97% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSH and NFXL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUSH has higher volatility (16.93%) compared to NFXL (15.91%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs NFXL's -77.64%.
On 1-year performance, GUSH leads with 37.49% vs -75.41% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 15.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 37.49% return vs -75.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
NFXL has the higher dividend yield at 13.99%, compared with 1.54% for GUSH.
Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 1.06% for NFXL.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUSH и NFXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор