Сравнение GUSE с USOI
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. GUSE is actively managed, while USOI is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 43.91%.
GUSE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 43.91%
- 6 месяцев
- 39.35%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 9.19% | 2.91% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 43.91% | -1.43% |
Correlation
The correlation between GUSE and USOI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. USOI — Ранг доходности на риск
GUSE
USOI
Сравнение GUSE c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSE | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.82 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок GUSE и USOI
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -19.49% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -7.34% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -7.20% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 22.60% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 22.66% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 22.66% | -8.58% |
Сравнение комиссий GUSE и USOI
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и USOI
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности USOI в 38.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.67% | 0.73% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 38.58% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and USOI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 38.58%, compared with 0.67% for GUSE.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор