Сравнение GUSE с UNOV
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while UNOV is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. GUSE is actively managed, while UNOV is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и UNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.77%.
GUSE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 10.86% | 2.38% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 5.77% | 1.27% |
Correlation
The correlation between GUSE and UNOV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. UNOV — Ранг доходности на риск
GUSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UNOV
Сравнение GUSE c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSE | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSE и UNOV
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и UNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -13.84% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.53% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.64% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и UNOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 5.80% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 6.89% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 7.70% | +6.17% |
Сравнение комиссий GUSE и UNOV
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и UNOV
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.66% | 0.73% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GUSE and UNOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.
GUSE has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for UNOV.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while UNOV is Defined Outcome. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.79% for UNOV.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и UNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор