Сравнение GUSE с GSEW
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. GUSE is actively managed, while GSEW is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и GSEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUSE показывает доходность 9.19%, а GSEW немного ниже – 8.86%.
GUSE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 9.19% | 2.91% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 8.86% | 3.85% |
Correlation
The correlation between GUSE and GSEW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GUSE
GSEW
Сравнение GUSE c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSE | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.61 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок GUSE и GSEW
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и GSEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -38.65% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.58% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -5.89% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и GSEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 12.25% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.93% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 19.20% | -5.12% |
Сравнение комиссий GUSE и GSEW
GUSE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и GSEW
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GSEW в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.43% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.67% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and GSEW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for GUSE.
GSEW has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.67% for GUSE.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSEW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.09% for GSEW.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и GSEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор