PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSE с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GUSE и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 28.37%.


GUSE

1 день
-2.48%
1 месяц
0.84%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRLL

1 день
-1.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
28.37%
6 месяцев
24.85%
1 год
43.29%
3 года*
13.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSE и DRLL


2026 (YTD)2025
GUSE
Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF
9.19%2.91%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
28.37%-1.56%

Correlation

The correlation between GUSE and DRLL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF

Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

GUSE vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSE

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSE c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GUSE vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSEDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.54

+1.16

Просадки

Сравнение просадок GUSE и DRLL

Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и DRLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GUSEDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-23.73%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-10.12%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-8.02%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSE и DRLL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GUSEDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

22.29%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

23.76%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

23.76%

-9.68%

Сравнение комиссий GUSE и DRLL

GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSE и DRLL

Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DRLL в 2.39%


ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.39%2.99%3.00%3.01%1.18%
GUSE
Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF
0.67%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GUSE and DRLL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.67% for GUSE.

GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Strive. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.41% for DRLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSE и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор