PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GURIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GURIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund		3.34%2.04%4.96%13.01%-23.81%42.07%1.76%25.54%-3.97%10.22%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции GURIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 6.80% против 13.99% соответственно.

GURIX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
3.34%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.39%
3 года*
6.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.80%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GURIX:
GURIX с AGNCGURIX с OGURIX с SCHDGURIX с ASFYXGURIX с CREMXGURIX с ECATGURIX с FASGX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий GURIX и VTCLX

GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GURIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURIX
Ранг доходности на риск GURIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GURIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.98

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.50

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.52

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

7.35

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GURIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GURIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.98

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между GURIX и VTCLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURIX и VTCLX

Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund		2.19%2.40%5.18%3.07%6.79%5.60%7.81%6.25%3.05%5.37%4.52%16.81%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок GURIX и VTCLX

Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GURIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-55.18%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.20%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-24.98%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

-34.56%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-6.12%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-7.61%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.53%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GURIX и VTCLX

Текущая волатильность для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что GURIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GURIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.42%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.68%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

18.43%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.23%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.26%

-0.28%