Сравнение GURIX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GURIX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURIX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 3.34% | 2.04% | 4.96% | 13.01% | -23.81% | 42.07% | 1.76% | 25.54% | -3.97% | 10.22% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции GURIX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 6.80% против 4.65% соответственно.
GURIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.80%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURIX и VGSNX
GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
GURIX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
GURIX
VGSNX
Сравнение GURIX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURIX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.27 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 0.86 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GURIX и VGSNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURIX и VGSNX
Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 2.19% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок GURIX и VGSNX
Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -73.06% | +39.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.41% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -34.39% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -42.30% | +8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -9.48% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -13.36% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.18% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURIX и VGSNX
Текущая волатильность для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что GURIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.53% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.27% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 16.35% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 18.88% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 20.91% | -2.93% |