Сравнение GURIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GURIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 3.34% | 2.04% | 4.96% | 13.01% | -23.81% | 42.07% | 1.76% | 25.54% | -3.97% | 10.22% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции GURIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 6.80% против 12.36% соответственно.
GURIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.80%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURIX и VFAIX
GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
GURIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
GURIX
VFAIX
Сравнение GURIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.14 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 0.78 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GURIX и VFAIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURIX и VFAIX
Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 2.19% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GURIX и VFAIX
Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -78.64% | +45.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -14.72% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -25.71% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -44.37% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -11.94% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -18.69% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.92% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURIX и VFAIX
Текущая волатильность для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что GURIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.84% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 11.74% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 19.94% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.42% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 22.63% | -4.65% |