Сравнение GURIX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GURIX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURIX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 3.34% | 2.04% | 4.96% | 13.01% | -23.81% | 42.07% | 1.76% | 25.54% | -3.97% | 10.22% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции GURIX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 6.80% против 5.51% соответственно.
GURIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.80%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURIX и PHRAX
GURIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
GURIX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
GURIX
PHRAX
Сравнение GURIX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURIX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 1.79 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GURIX и PHRAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURIX и PHRAX
Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 2.19% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок GURIX и PHRAX
Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -72.56% | +39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.50% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -33.51% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -42.00% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -6.10% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -11.42% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.13% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURIX и PHRAX
Текущая волатильность для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) составляет 4.23%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что GURIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.54% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.20% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 16.54% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.11% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 20.98% | -3.00% |