PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GURIX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GURIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund		3.34%2.04%4.96%13.01%-23.81%42.07%1.76%25.54%-3.97%10.22%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции GURIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 6.80% против 19.48% соответственно.

GURIX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
3.34%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.39%
3 года*
6.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.80%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с GURIX:
GURIX с AGNCGURIX с OGURIX с SCHDGURIX с ASFYXGURIX с ECATGURIX с FASGXGURIX с FESIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий GURIX и NASDX

GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

GURIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURIX
Ранг доходности на риск GURIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GURIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.04

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.63

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.87

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

7.07

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GURIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GURIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.64

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.29

+0.09

Корреляция

Корреляция между GURIX и NASDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURIX и NASDX

Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund		2.19%2.40%5.18%3.07%6.79%5.60%7.81%6.25%3.05%5.37%4.52%16.81%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок GURIX и NASDX

Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GURIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-83.16%

+49.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.70%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-35.33%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

-35.33%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-8.91%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-34.59%

+26.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.37%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GURIX и NASDX

Текущая волатильность для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) составляет 4.23%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что GURIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GURIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.54%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

12.89%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

22.75%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

23.07%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

22.63%

-4.65%