Сравнение GURIX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GURIX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURIX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 3.34% | 2.04% | 4.96% | 13.01% | -23.81% | 42.07% | 1.76% | 25.54% | -3.97% | 10.22% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции GURIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 6.80% против 1.88% соответственно.
GURIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.80%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURIX и ASFYX
GURIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
GURIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
GURIX
ASFYX
Сравнение GURIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURIX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.18 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 0.29 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.17 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GURIX и ASFYX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURIX и ASFYX
Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 2.19% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок GURIX и ASFYX
Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -36.43% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -13.51% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -36.43% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -36.43% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -24.28% | +17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -13.10% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 8.26% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURIX и ASFYX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GURIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURIX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.82% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 10.00% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 13.00% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 13.67% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 12.68% | +5.30% |