PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GURIX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GURIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURIX и ASFYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund
3.34%2.04%4.96%13.01%-23.81%42.07%1.76%25.54%-3.97%10.22%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции GURIX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 6.80% против 1.88% соответственно.


GURIX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
3.34%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.39%
3 года*
6.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.80%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Сравнение комиссий GURIX и ASFYX

GURIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.


Доходность на риск

GURIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GURIX
Ранг доходности на риск GURIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина

ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GURIXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.27

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.42

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.18

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

0.29

+1.54

GURIX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURIX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASFYX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GURIXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.15

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Корреляция

Корреляция между GURIX и ASFYX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GURIX и ASFYX

Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ASFYX в 1.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund
2.19%2.40%5.18%3.07%6.79%5.60%7.81%6.25%3.05%5.37%4.52%16.81%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок GURIX и ASFYX

Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и ASFYX.


Загрузка...

Показатели просадок


GURIXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-36.43%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.51%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-36.43%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

-36.43%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-24.28%

+17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-13.10%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

8.26%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GURIX и ASFYX

Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GURIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GURIXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.82%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

10.00%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

13.00%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

13.67%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

12.68%

+5.30%