PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с INDA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 11.10%/yr vs 7.09%/yr for INDA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции GUNR превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 11.10% против 7.09% соответственно.

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-3.01%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
0.71%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-10.57%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between GUNR and INDA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.49

Over the past year, the correlation between GUNR and INDA has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GUNR и INDA

Секторы
GUNR
INDA

Сырьевые материалы

44.1%
8.6%

Энергетика

30.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

11.4%
5.8%

Коммунальные услуги

4.0%
4.4%

Финансовые услуги

2.6%
28.9%

Промышленность

2.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
5.1%

Технологии

0.5%
8.0%

Недвижимость

0.2%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
12.0%

Здравоохранение

-

6.1%

Сырьевые материалы

GUNR
44.1%
INDA
8.6%

Энергетика

GUNR
30.4%
INDA
9.1%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
INDA
5.8%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
INDA
4.4%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
INDA
28.9%

Промышленность

GUNR
2.3%
INDA
10.6%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
INDA
5.1%

Технологии

GUNR
0.5%
INDA
8.0%

Недвижимость

GUNR
0.2%
INDA
1.3%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
INDA
12.0%

Здравоохранение

GUNR

-

INDA
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

GUNR vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.80

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-1.10

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.88

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

-0.63

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

-1.46

+17.99

GUNR vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и INDA

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, примерно равная максимальной просадке INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-45.07%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-18.69%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-22.72%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-22.72%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-45.07%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-17.77%

+12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-9.59%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

8.09%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и INDA

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.16%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

12.77%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

14.79%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

15.40%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

21.11%

-0.67%

Сравнение комиссий GUNR и INDA

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и INDA

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and INDA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (5.11%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, GUNR leads with 11.10% vs 7.09% for INDA. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUNR has performed better with a 11.10% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for INDA.

GUNR is categorized as Natural Resources, while INDA is Asia Pacific Equities. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.69% for INDA.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор