PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с CSNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с CSNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both Commodity Producers Equities funds. GUNR is passively managed, while CSNR is actively managed. Over the past year, GUNR returned 41.20% vs 47.84% for CSNR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и CSNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у CSNR с доходностью 21.98%.

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%

CSNR

1 день
0.08%
1 месяц
0.40%
С начала года
21.98%
6 месяцев
24.41%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и CSNR

2026 (YTD)2025
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%23.84%
CSNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF		21.98%26.55%

Correlation

The correlation between GUNR and CSNR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.94

The correlation between GUNR and CSNR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с CSNR:
CSNR с LIMICSNR с CSPFCSNR с NRESCSNR с GNRCSNR с CSRECSNR с BATTCSNR с COPA

Доходность на риск

GUNR vs. CSNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CSNR
Ранг доходности на риск CSNR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c CSNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRCSNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.84

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.63

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

5.73

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.95

22.50

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. CSNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSNR равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и CSNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRCSNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.97

-1.65

Просадки

Сравнение просадок GUNR и CSNR

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и CSNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRCSNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-15.33%

-30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.39%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.34%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-1.82%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.13%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и CSNR

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) имеют волатильность 4.23% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRCSNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.10%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

13.58%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.94%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

19.74%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

19.74%

+0.68%

Сравнение комиссий GUNR и CSNR

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CSNR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и CSNR

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности CSNR в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF		1.97%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GUNR and CSNR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GUNR has higher volatility (4.23%) compared to CSNR (4.10%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs CSNR's -15.33%.

On 1-year performance, CSNR leads with 47.84% vs 41.20% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, CSNR has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 47.84% return vs 41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.97% for CSNR.

They also come from different issuers: Northern Trust and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.50% for CSNR.

CSNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и CSNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор