PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с AVUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. GUNR is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, GUNR returned 9.47%/yr vs 12.87%/yr for AVUS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 13.94%.

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%

AVUS

1 день
0.65%
1 месяц
0.95%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
31.83%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%7.85%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.94%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%

Correlation

The correlation between GUNR and AVUS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.68

Over the past year, the correlation between GUNR and AVUS has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GUNR и AVUS

Секторы
GUNR
AVUS

Сырьевые материалы

44.1%
2.6%

Энергетика

30.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

11.4%
4.2%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Финансовые услуги

2.6%
14.5%

Промышленность

2.3%
11.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
9.3%

Технологии

0.5%
30.5%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.2%
11.4%

Здравоохранение

-

7.0%

Сырьевые материалы

GUNR
44.1%
AVUS
2.6%

Энергетика

GUNR
30.4%
AVUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
AVUS
4.2%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
AVUS
2.3%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
AVUS
14.5%

Промышленность

GUNR
2.3%
AVUS
11.2%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
AVUS
9.3%

Технологии

GUNR
0.5%
AVUS
30.5%

Недвижимость

GUNR
0.2%
AVUS
0.1%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
AVUS
11.4%

Здравоохранение

GUNR

-

AVUS
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

GUNR vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.42

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.27

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.88

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

17.32

-0.79

GUNR vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и AVUS

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-37.04%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-7.85%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-19.74%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-22.19%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-0.97%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-5.08%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.76%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и AVUS

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.40%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

9.64%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

12.60%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

17.35%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

20.84%

-0.40%

Сравнение комиссий GUNR и AVUS

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и AVUS

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности AVUS в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.18%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and AVUS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (5.11%) compared to AVUS (4.40%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 12.87% vs 9.47% for GUNR. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 12.87% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.18% for AVUS.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор