Сравнение GUMI с GSST

С начала года, GUMI показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GUMI, и GSST имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GUMI на текущий момент составляет 2.82, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUMI и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GUMI и GSST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности GSST в 4.42%

Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и GSST.

Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.