PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUIRX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUIRX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GUIRX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUIRX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		-0.25%4.73%3.66%6.37%-9.66%3.11%3.86%7.80%3.09%5.88%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

GUIRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.37%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.74%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GUIRX:
GUIRX с BSNIXGUIRX с GSPKXGUIRX с DFABXGUIRX с BMNGUIRX с DFSMXGUIRX с FMNDXGUIRX с FHMIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий GUIRX и GSIMX

GUIRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class

Доходность на риск

GUIRX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUIRX
Ранг доходности на риск GUIRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUIRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUIRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUIRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUIRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUIRX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUIRXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.37

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.81

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.88

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

7.59

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUIRX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUIRX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUIRX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUIRXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.37

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.73

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.82

+0.25

Корреляция

Корреляция между GUIRX и GSIMX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUIRX и GSIMX

Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUIRX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class		3.76%4.90%3.86%2.78%2.06%2.16%2.38%2.84%3.04%3.23%3.60%3.68%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUIRX и GSIMX

Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUIRXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.21%

-28.84%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-8.75%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-25.37%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-5.23%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-4.85%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.17%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GUIRX и GSIMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) составляет 0.93%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUIRXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

4.80%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

7.38%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

12.48%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

14.43%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

15.77%

-11.84%