PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUHYX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUHYX с USSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory High Yield Fund (GUHYX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

GUHYX управляется Victory. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GUHYX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory High Yield Fund (GUHYX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUHYX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUHYX
Victory High Yield Fund		-1.39%9.75%8.19%10.63%-16.89%4.86%7.65%14.94%0.33%9.96%
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, GUHYX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции GUHYX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 5.72% против 13.96% соответственно.

GUHYX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.87%
3 года*
7.83%
5 лет*
2.00%
10 лет*
5.72%

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory High Yield Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с GUHYX:
GUHYX с FHAIXGUHYX с XILSXGUHYX с CCLFXGUHYX с SCFIXGUHYX с RSIIXGUHYX с USNQXGUHYX с RSNRX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX

Сравнение комиссий GUHYX и USSPX

GUHYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

GUHYX
Victory High Yield Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

GUHYX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUHYX
Ранг доходности на риск GUHYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUHYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUHYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUHYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUHYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUHYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUHYX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory High Yield Fund (GUHYX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUHYXUSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.97

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.48

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.51

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

7.24

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUHYX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUHYX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа USSPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUHYX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUHYXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.97

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.76

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.51

+0.46

Корреляция

Корреляция между GUHYX и USSPX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUHYX и USSPX

Дивидендная доходность GUHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности USSPX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUHYX
Victory High Yield Fund		6.18%6.67%7.10%7.49%7.70%5.38%5.48%5.58%6.38%5.86%6.02%6.80%
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Просадки

Сравнение просадок GUHYX и USSPX

Максимальная просадка GUHYX за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUHYX и USSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUHYXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-55.39%

+25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-12.19%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-26.88%

+8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.29%

-33.64%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-6.25%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-10.19%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.54%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GUHYX и USSPX

Текущая волатильность для Victory High Yield Fund (GUHYX) составляет 1.65%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GUHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUHYXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

5.37%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

9.59%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

18.42%

-14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

17.51%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

18.35%

-12.98%