Сравнение GUHYX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory High Yield Fund (GUHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
GUHYX управляется Victory. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GUHYX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUHYX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUHYX Victory High Yield Fund | -1.39% | 9.75% | 8.19% | 10.63% | -16.89% | 4.86% | 7.65% | 14.94% | 0.33% | 9.96% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GUHYX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции GUHYX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.72% против 6.88% соответственно.
GUHYX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 5.72%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUHYX и PRCPX
GUHYX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
GUHYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
GUHYX
PRCPX
Сравнение GUHYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory High Yield Fund (GUHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUHYX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 3.49 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 5.55 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.93 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.86 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 22.46 | -13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.49 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.24 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GUHYX и PRCPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUHYX и PRCPX
Дивидендная доходность GUHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUHYX Victory High Yield Fund | 6.18% | 6.67% | 7.10% | 7.49% | 7.70% | 5.38% | 5.48% | 5.58% | 6.38% | 5.86% | 6.02% | 6.80% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок GUHYX и PRCPX
Максимальная просадка GUHYX за все время составила -29.53%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUHYX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.53% | -23.07% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -3.03% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -14.34% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | -23.07% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.24% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.16% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.66% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUHYX и PRCPX
Victory High Yield Fund (GUHYX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GUHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.24% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.48% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 4.12% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 4.79% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 5.45% | -0.08% |