PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUHYX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUHYX с CCLFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUHYX (Victory High Yield Fund) and CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, GUHYX returned 2.18%/yr vs 8.75%/yr for CCLFX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GUHYX charges 1.00%/yr vs 3.42%/yr for CCLFX.

Доходность

Сравнение доходности GUHYX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory High Yield Fund (GUHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUHYX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 2.33%.

GUHYX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.28%
3 года*
8.95%
5 лет*
2.18%
10 лет*
5.57%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.47%
3 года*
10.57%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUHYX и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GUHYX
Victory High Yield Fund		0.98%9.75%8.19%10.63%-16.89%4.86%7.65%6.51%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		2.33%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Correlation

The correlation between GUHYX and CCLFX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory High Yield Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с GUHYX:
GUHYX с FHAIXGUHYX с PRCPXGUHYX с SCFIXGUHYX с XILSXGUHYX с MDHVXGUHYX с PRFRXGUHYX с RSIIX
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с TRAIXCCLFX с SPYCCLFX с FLOTCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARES

Доходность на риск

GUHYX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUHYX
Ранг доходности на риск GUHYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUHYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUHYX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUHYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUHYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUHYX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUHYX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory High Yield Fund (GUHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUHYXCCLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
8.50

-6.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
20.12

-17.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

7.24

-5.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

39.22

-36.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

218.79

-206.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUHYX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUHYX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUHYX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUHYXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

8.50

-6.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

5.10

-4.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

4.57

-3.59

Просадки

Сравнение просадок GUHYX и CCLFX

Максимальная просадка GUHYX за все время составила -29.53%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUHYX и CCLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUHYXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-3.91%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-0.19%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-0.46%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-2.25%

-15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-0.16%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.03%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GUHYX и CCLFX

Victory High Yield Fund (GUHYX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что GUHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUHYXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.24%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

0.65%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

0.88%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

1.73%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

1.87%

+3.51%

Сравнение комиссий GUHYX и CCLFX

GUHYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUHYX и CCLFX

Дивидендная доходность GUHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности CCLFX в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.28%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUHYX
Victory High Yield Fund		6.70%6.67%7.10%7.49%7.70%5.38%5.48%5.58%6.38%5.86%6.02%6.80%

Часто задаваемые вопросы

GUHYX and CCLFX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUHYX has higher volatility (1.12%) compared to CCLFX (0.24%). In terms of maximum drawdown, GUHYX dropped -29.53% vs CCLFX's -3.91%.

CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.50 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUHYX и CCLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор