PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUHYX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUHYX с CCLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory High Yield Fund (GUHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).

GUHYX управляется Victory. Фонд был запущен 1 сент. 1998 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GUHYX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory High Yield Fund (GUHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUHYX и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GUHYX
Victory High Yield Fund		-1.39%9.75%8.19%10.63%-16.89%4.86%7.65%6.51%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, GUHYX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.

GUHYX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.87%
3 года*
7.83%
5 лет*
2.00%
10 лет*
5.72%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory High Yield Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с GUHYX:
GUHYX с FHAIXGUHYX с XILSXGUHYX с RSIIXGUHYX с SCFIXGUHYX с USNQXGUHYX с RSNRXGUHYX с THHYX
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Сравнение комиссий GUHYX и CCLFX

GUHYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
GUHYX
Victory High Yield Fund

Доходность на риск

GUHYX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUHYX
Ранг доходности на риск GUHYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUHYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUHYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUHYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUHYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUHYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUHYX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory High Yield Fund (GUHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUHYXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

8.00

-6.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

16.02

-13.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

5.88

-4.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

16.71

-14.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

101.37

-92.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUHYX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUHYX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUHYX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUHYXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

8.00

-6.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

5.15

-4.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

4.53

-3.56

Корреляция

Корреляция между GUHYX и CCLFX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUHYX и CCLFX

Дивидендная доходность GUHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUHYX
Victory High Yield Fund		6.18%6.67%7.10%7.49%7.70%5.38%5.48%5.58%6.38%5.86%6.02%6.80%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUHYX и CCLFX

Максимальная просадка GUHYX за все время составила -29.53%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUHYX и CCLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUHYXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.53%

-3.91%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-0.38%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-2.25%

-15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.09%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-0.16%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.08%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GUHYX и CCLFX

Victory High Yield Fund (GUHYX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что GUHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUHYXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.23%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

0.65%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

0.97%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

1.74%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

1.89%

+3.48%