Сравнение GUGAX с PDBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и PDBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.53% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.93% соответственно.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
PDBZX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и PDBZX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.
Доходность на риск
GUGAX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
GUGAX
PDBZX
Сравнение GUGAX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.48 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.75 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 5.12 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.09 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и PDBZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и PDBZX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности PDBZX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.19% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и PDBZX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и PDBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -20.88% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.06% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -20.81% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -20.88% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -2.52% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -2.31% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.05% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и PDBZX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.72% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.71% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 4.59% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 6.00% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.34% | +0.10% |