PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUGAX с LCTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUGAX с LCTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) and LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, GUGAX returned 1.52%/yr vs 5.28%/yr for LCTIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GUGAX charges 0.45%/yr vs 1.08%/yr for LCTIX.

Доходность

Сравнение доходности GUGAX и LCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у LCTIX с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям LCTIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 5.28% соответственно.

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.93%
3 года*
4.32%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.52%

LCTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.32%
3 года*
6.27%
5 лет*
5.79%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUGAX и LCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		2.03%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%4.79%

Correlation

The correlation between GUGAX and LCTIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с GMGEXGUGAX с BCPIXGUGAX с JCPUXGUGAX с IYWGUGAX с GMCDXGUGAX с AMFIXGUGAX с ARINX
Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с SAVYXLCTIX с DCPYXLCTIX с CPBYXLCTIX с TSHFXLCTIX с AAIIXLCTIX с LMSMXLCTIX с GPINX

Доходность на риск

GUGAX vs. LCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUGAX c LCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGAXLCTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.72

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
6.05

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

2.05

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

4.56

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

19.47

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUGAX vs. LCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUGAX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUGAX и LCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGAXLCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.72

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

2.39

-2.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.77

-0.69

Просадки

Сравнение просадок GUGAX и LCTIX

Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки LCTIX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и LCTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUGAXLCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-24.76%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-1.17%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-1.29%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-3.70%

-16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-23.61%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

0.00%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-3.85%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.27%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GUGAX и LCTIX

Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUGAXLCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.62%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.45%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

1.97%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

2.44%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

6.31%

-0.88%

Сравнение комиссий GUGAX и LCTIX

GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LCTIX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUGAX и LCTIX

Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности LCTIX в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.64%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUGAX and LCTIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTIX has higher volatility (0.62%) compared to GUGAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GUGAX dropped -38.57% vs LCTIX's -24.76%.

LCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUGAX и LCTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор