Сравнение GUGAX с GMWAX
GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) and GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) are both mutual funds - GUGAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by GMO, while GMWAX is a Global Allocation fund managed by GMO. Over the past 10 years, GUGAX returned 1.52%/yr vs 7.62%/yr for GMWAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GUGAX charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for GMWAX.
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и GMWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у GMWAX с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям GMWAX по среднегодовой доходности: 1.52% против 7.62% соответственно.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.52%
GMWAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам GUGAX и GMWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 12.73% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
Correlation
The correlation between GUGAX and GMWAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.03 |
Over the past year, GUGAX and GMWAX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUGAX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск
GUGAX
GMWAX
Сравнение GUGAX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | GMWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.65 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 4.37 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 16.79 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.41 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.67 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.32 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и GMWAX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и GMWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUGAX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -41.69% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -6.87% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -13.17% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -22.47% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -25.12% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | 0.00% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -11.23% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.78% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и GMWAX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUGAX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.04% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 6.92% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 8.80% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 10.02% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 10.35% | -4.92% |
Сравнение комиссий GUGAX и GMWAX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и GMWAX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности GMWAX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.33% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
GUGAX and GMWAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMWAX has higher volatility (3.04%) compared to GUGAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GUGAX dropped -38.57% vs GMWAX's -41.69%.
GMWAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUGAX и GMWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор