Сравнение GUGAX с GABFX
GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) and GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) are both mutual funds - GUGAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by GMO, while GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO. Over the past 10 years, GUGAX returned 1.38%/yr vs 0.24%/yr for GABFX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GUGAX charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for GABFX.
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и GABFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции GUGAX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 1.38% против 0.24% соответственно.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 0.48%
GABFX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -4.45%
- С начала года
- -5.78%
- 1 год
- -4.48%
- 3 года*
- -0.90%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- 0.24%
- Всё время*
- 1.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GUGAX и GABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -5.78% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
Correlation
The correlation between GUGAX and GABFX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г. | 0.71 |
The correlation between GUGAX and GABFX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUGAX vs. GABFX — Ранг доходности на риск
GUGAX
GABFX
Сравнение GUGAX c GABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUGAX | GABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.43 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | -0.91 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и GABFX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и GABFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUGAX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -27.84% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -10.31% | +9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.81% | -19.48% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -27.49% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -27.84% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -19.35% | +12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -7.41% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 4.81% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и GABFX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUGAX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.63% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 6.77% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 9.43% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 14.08% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 10.41% | -4.99% |
Сравнение комиссий GUGAX и GABFX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и GABFX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности GABFX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.92% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 3.45% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
GUGAX and GABFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABFX has higher volatility (2.63%) compared to GUGAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GUGAX dropped -38.57% vs GABFX's -27.84%.
GUGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUGAX и GABFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор