PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUGAX с GABFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUGAX с GABFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).

GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GUGAX и GABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUGAX и GABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции GUGAX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 1.60% против 0.78% соответственно.

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

GMO Asset Allocation Bond Fund

Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с NPCTGUGAX с GMGEXGUGAX с GMCDX
Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMOQXGABFX с GMWAX

Сравнение комиссий GUGAX и GABFX

GUGAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.

GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund

Доходность на риск

GUGAX vs. GABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUGAX c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGAXGABFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.09

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.22

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.13

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

0.28

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUGAX vs. GABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUGAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUGAX и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGAXGABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.09

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.16

-0.08

Корреляция

Корреляция между GUGAX и GABFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUGAX и GABFX

Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности GABFX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%

Просадки

Сравнение просадок GUGAX и GABFX

Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и GABFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUGAXGABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-27.84%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-11.04%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-27.84%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-27.84%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-15.18%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-7.20%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

5.04%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GUGAX и GABFX

Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUGAXGABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.44%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

6.72%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

13.20%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

13.92%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

10.28%

-4.84%