PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUBGX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUBGX с USBLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS International Fund (GUBGX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

GUBGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 февр. 1993 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GUBGX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS International Fund (GUBGX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUBGX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUBGX
Victory RS International Fund		2.31%27.06%5.35%19.85%-15.87%14.07%5.55%21.71%-10.61%25.26%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-1.75%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, GUBGX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции GUBGX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 9.21% против 7.59% соответственно.

GUBGX

1 день
1.58%
1 месяц
-1.69%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.66%
1 год
21.15%
3 года*
15.16%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.21%

USBLX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.17%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.84%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS International Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с GUBGX:
GUBGX с SCHXGUBGX с FSOSXGUBGX с ANDIXGUBGX с CBYYXGUBGX с FHLFXGUBGX с FINVXGUBGX с FSKLX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий GUBGX и USBLX

GUBGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

GUBGX
Victory RS International Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

GUBGX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUBGX
Ранг доходности на риск GUBGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUBGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUBGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUBGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUBGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUBGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUBGX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS International Fund (GUBGX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUBGXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.76

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.46

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

7.07

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUBGX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUBGX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUBGX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUBGXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.80

-0.51

Корреляция

Корреляция между GUBGX и USBLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUBGX и USBLX

Дивидендная доходность GUBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности USBLX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUBGX
Victory RS International Fund		3.27%3.34%1.83%1.88%2.03%4.17%1.14%0.06%1.87%1.69%1.77%1.55%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.18%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок GUBGX и USBLX

Максимальная просадка GUBGX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUBGX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUBGXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-33.49%

-26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-5.58%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-20.51%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-21.93%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-3.36%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-4.31%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.55%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GUBGX и USBLX

Victory RS International Fund (GUBGX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GUBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUBGXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

2.88%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

4.80%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

8.47%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

8.63%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

9.06%

+7.58%