Сравнение GUBGX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS International Fund (GUBGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
GUBGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 февр. 1993 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GUBGX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUBGX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUBGX Victory RS International Fund | 0.71% | 27.06% | 5.35% | 19.85% | -15.87% | 14.07% | 5.55% | 21.71% | -10.61% | 25.26% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GUBGX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции GUBGX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 9.04% против 14.02% соответственно.
GUBGX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 9.04%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUBGX и SCHX
GUBGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
GUBGX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
GUBGX
SCHX
Сравнение GUBGX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS International Fund (GUBGX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUBGX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.50 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.51 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 7.02 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUBGX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.80 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GUBGX и SCHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUBGX и SCHX
Дивидендная доходность GUBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUBGX Victory RS International Fund | 3.32% | 3.34% | 1.83% | 1.88% | 2.03% | 4.17% | 1.14% | 0.06% | 1.87% | 1.69% | 1.77% | 1.55% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок GUBGX и SCHX
Максимальная просадка GUBGX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUBGX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUBGX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -34.33% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.19% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -25.41% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -34.33% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -5.67% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -4.00% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.62% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUBGX и SCHX
Victory RS International Fund (GUBGX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GUBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUBGX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.36% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.67% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 18.33% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.13% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.13% | -1.49% |