Сравнение GTTMX с FRNKX
GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) and FRNKX (Frank Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GTTMX returned 12.35%/yr vs 7.78%/yr for FRNKX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTTMX charges 1.83%/yr vs 1.37%/yr for FRNKX.
Доходность
Сравнение доходности GTTMX и FRNKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTTMX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у FRNKX с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции FRNKX по среднегодовой доходности: 12.35% против 7.78% соответственно.
GTTMX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 12.35%
FRNKX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам GTTMX и FRNKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 13.18% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
FRNKX Frank Value Fund | 9.89% | 12.05% | 19.31% | 14.88% | 4.23% | 6.46% | 12.84% | 4.15% | -2.24% | -2.81% |
Correlation
The correlation between GTTMX and FRNKX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.76 |
The correlation between GTTMX and FRNKX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTTMX vs. FRNKX — Ранг доходности на риск
GTTMX
FRNKX
Сравнение GTTMX c FRNKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Frank Value Fund (FRNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTMX | FRNKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 2.37 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | 6.08 | +9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTMX | FRNKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.11 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.01 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.01 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GTTMX и FRNKX
Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки FRNKX в -97.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и FRNKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTTMX | FRNKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -97.09% | +40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -6.95% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.62% | -97.09% | +76.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -97.09% | +72.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -97.09% | +52.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -95.88% | +95.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -12.03% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.71% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTMX и FRNKX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Frank Value Fund (FRNKX) имеют волатильность 3.96% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTTMX | FRNKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.96% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 10.53% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 14.91% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 1,805.06% | -1,786.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 1,276.35% | -1,255.85% |
Сравнение комиссий GTTMX и FRNKX
GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии FRNKX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTMX и FRNKX
Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.65%, что больше доходности FRNKX в 10.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNKX Frank Value Fund | 10.90% | 11.98% | 4.63% | 10.14% | 8.10% | 4.93% | 0.00% | 0.23% | 3.23% | 0.00% | 3.00% | 7.64% |
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 16.65% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
GTTMX and FRNKX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRNKX has higher volatility (3.96%) compared to GTTMX (3.96%). In terms of maximum drawdown, GTTMX dropped -56.24% vs FRNKX's -97.09%.
GTTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTTMX и FRNKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор