Сравнение GTTMX с FASPX
GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) and FASPX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GTTMX returned 12.50%/yr vs 11.30%/yr for FASPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GTTMX charges 1.83%/yr vs 1.37%/yr for FASPX.
Доходность
Сравнение доходности GTTMX и FASPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTTMX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у FASPX с доходностью 23.38%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции FASPX по среднегодовой доходности: 12.50% против 11.30% соответственно.
GTTMX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 12.50%
FASPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам GTTMX и FASPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 10.54% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 23.38% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
Correlation
The correlation between GTTMX and FASPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.91 |
The correlation between GTTMX and FASPX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTTMX vs. FASPX — Ранг доходности на риск
GTTMX
FASPX
Сравнение GTTMX c FASPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTTMX | FASPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 3.88 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 14.27 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTTMX и FASPX
Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и FASPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTTMX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -70.11% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -9.84% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.62% | -34.53% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -34.53% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -48.02% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -0.80% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -9.82% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.67% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTMX и FASPX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) имеют волатильность 5.02% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTTMX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.13% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 12.37% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 17.37% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.70% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 22.00% | -1.50% |
Сравнение комиссий GTTMX и FASPX
GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии FASPX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTMX и FASPX
Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности FASPX в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 7.56% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 17.05% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
GTTMX and FASPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FASPX has higher volatility (5.13%) compared to GTTMX (5.02%). In terms of maximum drawdown, GTTMX dropped -56.24% vs FASPX's -70.11%.
FASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTTMX и FASPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор