PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTIX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTTIX с CMTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTTIX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I) and CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, GTTIX returned 7.97%/yr vs 24.93%/yr for CMTFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTTIX charges 0.90%/yr vs 0.92%/yr for CMTFX.

Доходность

Сравнение доходности GTTIX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTTIX показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью 31.13%. За последние 10 лет акции GTTIX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 7.97% против 24.93% соответственно.

GTTIX

1 день
-2.13%
1 месяц
6.32%
С начала года
17.22%
6 месяцев
19.58%
1 год
39.04%
3 года*
24.67%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.97%

CMTFX

1 день
-0.80%
1 месяц
14.23%
С начала года
31.13%
6 месяцев
30.09%
1 год
59.88%
3 года*
36.05%
5 лет*
20.64%
10 лет*
24.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTTIX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		17.22%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%16.44%-11.28%14.18%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		31.13%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Correlation

The correlation between GTTIX and CMTFX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.71

Over the past year, the correlation between GTTIX and CMTFX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с STPAXGTTIX с CCOYXGTTIX с FSPTXGTTIX с STKGTTIX с WIREXGTTIX с FDCPX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с VGTCMTFX с FAGOXCMTFX с SPLPCMTFX с FAGIXCMTFX с HTGC

Доходность на риск

GTTIX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTIX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTIXCMTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.91

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.56

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

4.27

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

15.98

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTIX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTIX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTIX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTIXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.01

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GTTIX и CMTFX

Максимальная просадка GTTIX за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTIX и CMTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTTIXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-68.28%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-14.35%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-26.63%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.84%

-39.42%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-39.42%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.80%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-16.29%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.82%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTIX и CMTFX

Текущая волатильность для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) составляет 5.39%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что GTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTTIXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.55%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

16.75%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

21.07%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

25.98%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

24.84%

-8.42%

Сравнение комиссий GTTIX и CMTFX

GTTIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTIX и CMTFX

Дивидендная доходность GTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%, что больше доходности CMTFX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		2.36%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		15.30%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%

Часто задаваемые вопросы

GTTIX and CMTFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTFX has higher volatility (6.55%) compared to GTTIX (5.39%). In terms of maximum drawdown, GTTIX dropped -39.84% vs CMTFX's -68.28%.

CMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTTIX и CMTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор