Сравнение GTT.PA с MSCI
GTT.PA (Gaztransport & Technigaz SAS) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. GTT.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, GTT.PA returned 26.32%/yr vs 24.15%/yr for MSCI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTT.PA и MSCI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GTT.PA торгуется в EUR, в то время как MSCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GTT.PA показывает доходность 29.12%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции GTT.PA превзошли акции MSCI по среднегодовой доходности: 26.32% против 24.15% соответственно.
GTT.PA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 29.12%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 33.74%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 26.32%
MSCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам GTT.PA и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 29.12% | 27.61% | 12.66% | 23.96% | 24.90% | 8.77% | -2.16% | 32.38% | 40.52% | 30.24% |
MSCI MSCI Inc. | 10.21% | -14.66% | 14.39% | 19.22% | -18.58% | 48.47% | 60.01% | 81.20% | 23.49% | 42.64% |
Correlation
The correlation between GTT.PA and MSCI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г. | 0.15 |
The correlation between GTT.PA and MSCI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTT.PA vs. MSCI — Ранг доходности на риск
GTT.PA
MSCI
Сравнение GTT.PA c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTT.PA | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.53 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 1.52 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTT.PA | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.34 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.27 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GTT.PA и MSCI
Максимальная просадка GTT.PA за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -63.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTT.PA и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTT.PA | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -63.74% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -18.63% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -28.14% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.31% | -39.69% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -39.69% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -10.29% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -12.67% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 6.53% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTT.PA и MSCI
Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) и MSCI Inc. (MSCI) имеют волатильность 7.17% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTT.PA | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.47% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 21.49% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 29.62% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 30.20% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 31.26% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTT.PA и MSCI
Дивидендная доходность GTT.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности MSCI в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 3.87% | 5.00% | 4.81% | 2.84% | 3.31% | 3.82% | 5.37% | 3.85% | 3.96% | 5.31% | 6.55% | 6.31% |
MSCI MSCI Inc. | 1.25% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTT.PA и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SAS и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTT.PA and MSCI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GTT.PA и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор