Сравнение GTT.PA с RACE
GTT.PA (Gaztransport & Technigaz SAS) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. GTT.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GTT.PA returned 28.55%/yr vs 24.79%/yr for RACE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTT.PA и RACE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GTT.PA торгуется в EUR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GTT.PA показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции GTT.PA превзошли акции RACE по среднегодовой доходности: 28.55% против 24.79% соответственно.
GTT.PA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 23.30%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 28.92%
- 10 лет*
- 28.55%
- Всё время*
- 18.10%
RACE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 5.85%
- 1 год
- -23.42%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 24.79%
- Всё время*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам GTT.PA и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 23.30% | 27.61% | 12.66% | 23.96% | 24.90% | 8.77% | -2.16% | 32.38% | 40.52% | 30.23% |
RACE Ferrari N.V. | 5.85% | -22.13% | 34.68% | 54.35% | -11.51% | 21.80% | 28.20% | 71.66% | 0.01% | 59.59% |
Correlation
The correlation between GTT.PA and RACE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.14 |
The correlation between GTT.PA and RACE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTT.PA vs. RACE — Ранг доходности на риск
GTT.PA
RACE
Сравнение GTT.PA c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTT.PA | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.61 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -0.91 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTT.PA и RACE
Максимальная просадка GTT.PA за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки RACE в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTT.PA и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTT.PA | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -46.58% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -38.33% | +23.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -42.92% | +20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.31% | -42.92% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -42.92% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -30.11% | +21.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -11.35% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 25.85% | -19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTT.PA и RACE
Текущая волатильность для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) составляет 6.76%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что GTT.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTT.PA | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 8.78% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.02% | 24.97% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 35.66% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 28.51% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 28.90% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTT.PA и RACE
Дивидендная доходность GTT.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности RACE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 4.75% | 5.00% | 4.81% | 2.84% | 3.31% | 3.82% | 5.37% | 3.85% | 3.96% | 5.31% | 6.55% | 6.31% |
RACE Ferrari N.V. | 2.29% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTT.PA и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SAS и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTT.PA and RACE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GTT.PA и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор