PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTT.PA с RACE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTT.PA с RACE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTT.PA (Gaztransport & Technigaz SAS) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. GTT.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GTT.PA returned 26.32%/yr vs 23.86%/yr for RACE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTT.PA и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GTT.PA торгуется в EUR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GTT.PA показывает доходность 29.12%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции GTT.PA превзошли акции RACE по среднегодовой доходности: 26.32% против 23.86% соответственно.

GTT.PA

1 день
2.33%
1 месяц
-3.99%
С начала года
29.12%
6 месяцев
22.00%
1 год
25.09%
3 года*
33.74%
5 лет*
27.90%
10 лет*
26.32%

RACE

1 день
-0.04%
1 месяц
5.23%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-8.76%
1 год
-26.58%
3 года*
4.28%
5 лет*
12.37%
10 лет*
23.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTT.PA и RACE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTT.PA
Gaztransport & Technigaz SAS		29.12%27.61%12.66%23.96%24.90%8.77%-2.16%32.38%40.52%30.24%
RACE
Ferrari N.V.		-2.04%-22.13%34.68%54.35%-11.51%21.80%28.20%71.66%0.01%59.59%

Correlation

The correlation between GTT.PA and RACE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.15

The correlation between GTT.PA and RACE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gaztransport & Technigaz SAS

Ferrari N.V.

Часто сравнивают с GTT.PA:
GTT.PA с LNGGTT.PA с SPYGTT.PA с MSCIGTT.PA с IDXXGTT.PA с COPGTT.PA с MSFTGTT.PA с LIN.DE
Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с MEDP

Доходность на риск

GTT.PA vs. RACE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTT.PA
Ранг доходности на риск GTT.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTT.PA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTT.PA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTT.PA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTT.PA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTT.PA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTT.PA c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTT.PARACEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.78

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.94

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.87

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.70

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

-1.09

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTT.PA vs. RACE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTT.PA на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа RACE равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTT.PA и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTT.PARACEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.78

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.44

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.67

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GTT.PA и RACE

Максимальная просадка GTT.PA за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки RACE в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTT.PA и RACE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTT.PARACEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-44.76%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-38.33%

+23.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-42.92%

+20.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.31%

-42.92%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-42.92%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-35.32%

+30.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-10.85%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

24.35%

-18.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GTT.PA и RACE

Текущая волатильность для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) составляет 7.17%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что GTT.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTT.PARACEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

10.68%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

23.55%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

34.18%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.20%

28.11%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

28.86%

+2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTT.PA и RACE

Дивидендная доходность GTT.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности RACE в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTT.PA
Gaztransport & Technigaz SAS		3.87%5.00%4.81%2.84%3.31%3.82%5.37%3.85%3.96%5.31%6.55%6.31%
RACE
Ferrari N.V.		2.45%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTT.PA и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SAS и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GTT.PA значения в EUR, RACE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GTT.PA and RACE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTT.PA и RACE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор