PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTT.PA с IDXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTT.PA с IDXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTT.PA (Gaztransport & Technigaz SAS) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. GTT.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, GTT.PA returned 26.32%/yr vs 20.09%/yr for IDXX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTT.PA и IDXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GTT.PA торгуется в EUR, в то время как IDXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDXX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GTT.PA показывает доходность 29.12%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -15.27%. За последние 10 лет акции GTT.PA превзошли акции IDXX по среднегодовой доходности: 26.32% против 20.09% соответственно.

GTT.PA

1 день
2.33%
1 месяц
-3.99%
С начала года
29.12%
6 месяцев
22.00%
1 год
25.09%
3 года*
33.74%
5 лет*
27.90%
10 лет*
26.32%

IDXX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-15.27%
6 месяцев
-20.45%
1 год
6.94%
3 года*
4.33%
5 лет*
1.23%
10 лет*
20.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTT.PA и IDXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTT.PA
Gaztransport & Technigaz SAS		29.12%27.61%12.66%23.96%24.90%8.77%-2.16%32.38%40.52%30.24%
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		-15.27%44.22%-20.60%31.98%-34.20%41.58%75.65%43.55%24.54%16.96%

Correlation

The correlation between GTT.PA and IDXX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г.

0.12

The correlation between GTT.PA and IDXX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gaztransport & Technigaz SAS

IDEXX Laboratories, Inc.

Часто сравнивают с GTT.PA:
GTT.PA с LNGGTT.PA с SPYGTT.PA с MSCIGTT.PA с COPGTT.PA с RACEGTT.PA с MSFTGTT.PA с LIN.DE
Часто сравнивают с IDXX:
IDXX с ZTSIDXX с IQVIDXX с EXASIDXX с VOOIDXX с ELANIDXX с DHRIDXX с AAPL

Доходность на риск

GTT.PA vs. IDXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTT.PA
Ранг доходности на риск GTT.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTT.PA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTT.PA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTT.PA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTT.PA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTT.PA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IDXX
Ранг доходности на риск IDXX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDXX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTT.PA c IDXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTT.PAIDXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.17

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.71

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.22

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

0.45

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTT.PA vs. IDXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTT.PA на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IDXX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTT.PA и IDXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTT.PAIDXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.17

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.04

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GTT.PA и IDXX

Максимальная просадка GTT.PA за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IDXX в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTT.PA и IDXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTT.PAIDXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-50.84%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-31.90%

+16.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-38.12%

+15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.31%

-48.00%

+14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-48.00%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-26.36%

+21.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-13.25%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

15.54%

-9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GTT.PA и IDXX

Текущая волатильность для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) составляет 7.17%, в то время как у IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что GTT.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTT.PAIDXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

8.73%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

19.73%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

41.70%

-17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.20%

34.82%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

32.89%

-1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTT.PA и IDXX

Дивидендная доходность GTT.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTT.PA
Gaztransport & Technigaz SAS		3.87%5.00%4.81%2.84%3.31%3.82%5.37%3.85%3.96%5.31%6.55%6.31%
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTT.PA и IDXX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SAS и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GTT.PA значения в EUR, IDXX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GTT.PA and IDXX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTT.PA и IDXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор