PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GTT.PA с IDXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTT.PA с IDXX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GTT.PA (Gaztransport & Technigaz SAS) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. GTT.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, GTT.PA returned 28.55%/yr vs 19.10%/yr for IDXX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTT.PA и IDXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GTT.PA торгуется в EUR, в то время как IDXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDXX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GTT.PA показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -14.24%. За последние 10 лет акции GTT.PA превзошли акции IDXX по среднегодовой доходности: 28.55% против 19.10% соответственно.

GTT.PA

1 день
1.07%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
11.55%
С начала года
23.30%
1 год
19.03%
3 года*
29.56%
5 лет*
28.92%
10 лет*
28.55%
Всё время*
18.10%

IDXX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
-19.92%
С начала года
-14.24%
1 год
11.55%
3 года*
-0.31%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
19.10%
Всё время*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTT.PA и IDXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTT.PA
Gaztransport & Technigaz SAS		23.30%27.61%12.66%23.96%24.90%8.77%-2.16%32.38%40.52%30.23%
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		-14.24%44.22%-20.60%31.98%-34.20%41.58%75.65%43.55%24.54%16.96%

Correlation

The correlation between GTT.PA and IDXX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г.

0.11

The correlation between GTT.PA and IDXX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gaztransport & Technigaz SAS

IDEXX Laboratories, Inc.

Часто сравнивают с GTT.PA:
GTT.PA с LNGGTT.PA с SPYGTT.PA с MSCIGTT.PA с COPGTT.PA с RACEGTT.PA с MSFTGTT.PA с LIN.DE
Часто сравнивают с IDXX:
IDXX с ZTSIDXX с IQVIDXX с ELANIDXX с VOOIDXX с DHRIDXX с COSTIDXX с AAPL

Доходность на риск

GTT.PA vs. IDXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTT.PA
Ранг доходности на риск GTT.PA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTT.PA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTT.PA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTT.PA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTT.PA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTT.PA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IDXX
Ранг доходности на риск IDXX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDXX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTT.PA c IDXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTT.PAIDXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.27

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.88

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

0.36

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

0.64

+2.17

GTT.PA vs. IDXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTT.PA на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа IDXX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTT.PA и IDXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTT.PA и IDXX

Максимальная просадка GTT.PA за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IDXX в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTT.PA и IDXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTT.PAIDXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-50.84%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-31.90%

+16.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-38.12%

+15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.31%

-48.00%

+14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-48.00%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-25.47%

+16.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-13.42%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

17.97%

-11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GTT.PA и IDXX

Текущая волатильность для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) составляет 6.76%, в то время как у IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что GTT.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTT.PAIDXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

10.49%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

22.29%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

43.27%

-18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

35.15%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.04%

33.07%

-2.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTT.PA и IDXX

Дивидендная доходность GTT.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTT.PA
Gaztransport & Technigaz SAS		4.75%5.00%4.81%2.84%3.31%3.82%5.37%3.85%3.96%5.31%6.55%6.31%
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTT.PA и IDXX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SAS и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GTT.PA значения в EUR, IDXX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GTT.PA and IDXX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTT.PA и IDXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор