Сравнение GTT.PA с FIX
GTT.PA (Gaztransport & Technigaz SAS) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. GTT.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, GTT.PA returned 27.42%/yr vs 50.79%/yr for FIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTT.PA и FIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GTT.PA торгуется в EUR, в то время как FIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GTT.PA показывает доходность 29.76%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 104.46%. За последние 10 лет акции GTT.PA уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 27.42% против 50.79% соответственно.
GTT.PA
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 29.76%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 27.83%
- 10 лет*
- 27.42%
FIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 104.46%
- 6 месяцев
- 97.03%
- 1 год
- 281.35%
- 3 года*
- 123.57%
- 5 лет*
- 88.68%
- 10 лет*
- 50.79%
Сравнение доходности по годам GTT.PA и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 29.76% | 27.61% | 12.66% | 23.96% | 24.90% | 8.77% | -2.16% | 32.38% | 40.52% | 30.23% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 104.46% | 94.65% | 120.54% | 74.23% | 24.23% | 103.12% | -2.07% | 17.67% | 5.46% | 15.90% |
Correlation
The correlation between GTT.PA and FIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTT.PA vs. FIX — Ранг доходности на риск
GTT.PA
FIX
Сравнение GTT.PA c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTT.PA | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.67 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 18.81 | -16.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 61.90 | -57.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTT.PA и FIX
Максимальная просадка GTT.PA за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки FIX в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTT.PA и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTT.PA | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -51.04% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -14.78% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | -48.76% | +26.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.31% | -48.76% | +15.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -48.76% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -7.21% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -14.16% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 4.48% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTT.PA и FIX
Текущая волатильность для Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) составляет 6.95%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что GTT.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTT.PA | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 14.93% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 37.27% | -20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 53.61% | -29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 44.58% | -16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 42.71% | -11.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTT.PA и FIX
Дивидендная доходность GTT.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 3.85% | 5.00% | 4.81% | 2.84% | 3.31% | 3.82% | 5.37% | 3.85% | 3.96% | 5.31% | 6.55% | 6.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTT.PA и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SAS и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GTT.PA and FIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GTT.PA и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор