PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSOX с HNDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSOX с HNDRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX).

GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSOX и HNDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSOX и HNDRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-5.63%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, GTSOX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HNDRX с доходностью -1.60%.

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Secured Options Portfolio

Horizon Defined Risk Fund

Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с APLIXGTSOX с JHQTXGTSOX с JDIEX
Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с USRAXHNDRX с STTIX

Сравнение комиссий GTSOX и HNDRX

GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HNDRX в 1.04%.

HNDRX
Horizon Defined Risk Fund
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio

Доходность на риск

GTSOX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSOX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSOXHNDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.91

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.28

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

7.73

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSOX vs. HNDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSOX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDRX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSOX и HNDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSOXHNDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.14

Корреляция

Корреляция между GTSOX и HNDRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSOX и HNDRX

Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности HNDRX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.47%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTSOX и HNDRX

Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и HNDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSOXHNDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-20.71%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.02%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-13.99%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-3.13%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.85%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.34%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSOX и HNDRX

Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GTSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSOXHNDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.84%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

5.17%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

11.22%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

9.37%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

10.57%

+2.87%