PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSOX с HNDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSOX с HNDRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GTSOX (Glenmede Secured Options Portfolio) and HNDRX (Horizon Defined Risk Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, GTSOX returned 7.06%/yr vs 8.13%/yr for HNDRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GTSOX charges 0.85%/yr vs 1.04%/yr for HNDRX.

Доходность

Сравнение доходности GTSOX и HNDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSOX показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у HNDRX с доходностью 3.87%.

GTSOX

1 день
0.21%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.06%
1 год
13.72%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.68%

HNDRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.57%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.24%
1 год
10.93%
3 года*
12.32%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSOX и HNDRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		6.13%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.84%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		3.87%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%

Correlation

The correlation between GTSOX and HNDRX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.84

The correlation between GTSOX and HNDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Secured Options Portfolio

Horizon Defined Risk Fund

Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GTLOXGTSOX с APLIXGTSOX с GCPYXGTSOX с GTCEXGTSOX с JHQTXGTSOX с HRSTX
Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с HNDDXHNDRX с CIHEXHNDRX с STTIXHNDRX с USRAXHNDRX с SPYHNDRX с GCPYXHNDRX с HESGX

Доходность на риск

GTSOX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSOX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTSOXHNDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.81

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.53

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.36

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.45

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

11.46

+7.22

GTSOX vs. HNDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSOX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа HNDRX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSOX и HNDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTSOX и HNDRX

Максимальная просадка GTSOX за все время составила -29.21%, что больше максимальной просадки HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSOX и HNDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSOXHNDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-20.71%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-4.48%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-11.42%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-13.99%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.04%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-2.78%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.95%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSOX и HNDRX

Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) имеют волатильность 1.57% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSOXHNDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.64%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

4.71%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

6.06%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

9.34%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

10.46%

+2.97%

Сравнение комиссий GTSOX и HNDRX

GTSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HNDRX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSOX и HNDRX

Дивидендная доходность GTSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности HNDRX в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		6.88%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.20%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTSOX and HNDRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNDRX has higher volatility (1.64%) compared to GTSOX (1.57%). In terms of maximum drawdown, GTSOX dropped -29.21% vs HNDRX's -20.71%.

GTSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSOX и HNDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор